admin 管理员组

文章数量: 1086019


2024年4月16日发(作者：input函数怎么用python)

BEKK—GARCH模型之Matlab编程

function ［parameters， loglikelihood, Ht, likelihoods， stdresid， stderrors，

A， B， scores] = full_bekk_mvgarch(data，p，q， BEKKoptions）

% PURPOSE:

％ To Estimate a full BEKK multivariate GARCH model. ＊**＊SEE WARNING AT

END OF HELP FILE＊*＊*

%

%

％ USAGE:

％ ［parameters， loglikelihood, Ht， likelihoods, stdresid， stderrors, A， B，

scores] = full_bekk_mvgarch(data，p,q,options）；

％

%

% INPUTS：

% data - A t by k matrix of zero mean residuals

％ p - The lag length of the innovation process

% q - The lag length of the AR process

% options — （optional） Options for the optimization(fminunc)

%

％ OUTPUTS:

％ parameters - A （k＊(k+1））/2+p＊k^2+q*k^2 vector of estimated

parameteters。

％ For any k^2 set of Innovation or AR parameters X,

% reshape(X，k,k) will give the correct matrix

% To recover C， use ivech（parmaeters(1:(k*（k+1))/2）

% loglikelihood — The loglikelihood of the function at the optimum

% Ht - A k x k x t 3 dimension matrix of conditional covariances

％ likelihoods — A t by 1 vector of individual likelihoods

％ stdresid — A t by k matrix of multivariate standardized residuals


本文标签： 函数 编程 作者 模型

版权声明：本文标题：BEKK-GARCH模型之Matlab编程 内容由网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：http://www.roclinux.cn/b/1713255543a626197.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。