兴业基金资产管理业务前中后台一体 化业务需求大纲-Final

资产管理业务前中后台一体化系统

业务需求大纲

V1.0

二〇一四年六月

内部资料

注意保密编号：

资产管理前中后台一体化系统业务需求大纲

修订页

编号

1

2

3

4

章节名称

全文 新建

修订内容简述 修订日期

2014-06-09

修订前 修订后修订人 批准人

版本号 版本号

1.0

刘世冬

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资产管理前中后台一体化系统业务需求大纲

目 录

1

项目综述 ............................................................................................................................................................ 1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

项目背景 ................................................................................................................................................... 1

项目目标 ................................................................................................................................................... 1

用户说明 ................................................................................................................................................... 2

编写目的 ................................................................................................................................................... 3

业务需求 ............................................................................................................................................................ 4

2.1

基本业务需求 ........................................................................................................................................... 4

功能列表 ......................................................................................................................................... 4

交易列表 ......................................................................................................................................... 5

基金产品 ......................................................................................................................................... 7

主要业务流程 ................................................................................................................................. 8

金融台历 ....................................................................................................................................... 10

计息方式 ....................................................................................................................................... 10

货币管理 ....................................................................................................................................... 10

指标信息(风险因子)维护 ........................................................................................................... 10

客户信息管理 ............................................................................................................................... 11

渠道信息 ....................................................................................................................................... 11

交易对手 ....................................................................................................................................... 12

评级信息 ....................................................................................................................................... 12

评级机构 ....................................................................................................................................... 13

群组维护 ....................................................................................................................................... 13

产品立项 ....................................................................................................................................... 13

产品送审 ....................................................................................................................................... 14

产品创设 ....................................................................................................................................... 14

产品发行 ....................................................................................................................................... 15

产品报备 ....................................................................................................................................... 15

产品档案管理 ............................................................................................................................... 15

其他需求 ....................................................................................................................................... 16

资产信息 ....................................................................................................................................... 16

资产交易 ....................................................................................................................................... 22

存续管理 ....................................................................................................................................... 25

担保品/抵押品管理 ..................................................................................................................... 27

风险管理 ....................................................................................................................................... 28

交易合规管理 ............................................................................................................................... 31

投资约束管理 ............................................................................................................................... 31

报表功能 ....................................................................................................................................... 32

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.6

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

金融基础信息 ......................................................................................................................................... 10

非金融基础信息 ..................................................................................................................................... 10

产品管理 ................................................................................................................................................. 13

资产管理 ................................................................................................................................................. 16

中台业务 ................................................................................................................................................. 28

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资产管理前中后台一体化系统业务需求大纲

2.7

后台业务 ................................................................................................................................................. 34

资产账户信息 ............................................................................................................................... 34

估值核算 ....................................................................................................................................... 35

清算划款 ....................................................................................................................................... 37

财务报表 ....................................................................................................................................... 37

信息批露 ....................................................................................................................................... 37

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.8

2.9

2.10

3

计财需求 ................................................................................................................................................. 38

市场数据 ................................................................................................................................................. 39

其他业务数据需求 ................................................................................................................................. 39

约束 .................................................................................................................................................................. 41

3.1

3.2

3.3

业务指标 ................................................................................................................................................. 41

财务预算 ................................................................................................................................................. 42

人员投入 ................................................................................................................................................. 42

签字栏 ................................................................................................................................................................... 43

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资产管理前中后台一体化系统业务需求大纲

1 项目综述

1.1 项目背景

自基金子公司成立已来，管理规模一路高歌猛进。在快速做大规模的同时，繁杂的业务种类正在加剧经营风险。近日，基金业协会发布通知，要求基金管理公司及其子公司坚持稳健、审慎的经营理念，合理开展专项资产管理业务，基金管理公司应“督促子公司建立健全各项风险管理制度”。并且，近期银行资产管理业务开闸，促使基金子公司业务由原来的通道业务逐步向主动投资进行转变，投资品种及渠道更加多样化，给日常的业务管理、风险管控、运营核算等方面提出了较大的考验。

目前，基金公司及基金资产管理子公司可开展的资产管理业务有如下品种：证券投资基金、社保基金、保险资产、年金、信托、股权基金、资产管理计划产品、QFII、QDII、资产证券化、产业基金资产收益权等。这些资产管理业务存在一些共性，但同时有非常多的个性。目前市面系统基本上都是基于基金行业发展初期运营管理要求设计的系统，在设计思路上存在局限性； 并且由于结构设计上的约束和使用广泛性，所以存在无法兼顾共性和个性的问题；同时，在存在大量个性化需求的情况下，保持系统的质量和稳定性难度很高；另外，用户规模和业务领域的差异，产品难以把所有用户的要求都照顾到，全面性不够。除此以外，基金资产管理子公司业务已经涉及到商业银行资管、信托、基建、REITS等资产证券化及衍生品领域。随着业务规模的扩张和品种的不断丰富，市面系统已经逐渐跟不上其发展要求，一定程度上影响了业务的快速发展。

结合实际业务需求，整合目前的工作流程和管理需要，通过先进性的设计理念，从实际业务流程出发研发出扩展性强、运行稳定和易用的资产管理前中后台一体化系统，支撑我司业务发展以及未来产品创新的要求。

1.2 项目目标

通过本系统建设，拟实现下列系统目标：

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提供规范的资产管理业务平台，规范操作方式，符合监管要求，实现产品全生命周期的管理，提供高效快捷方便的分析工具和支撑平台，为今后的快速发展打下坚实的基础。

系统包括业务流程管理，支持收益测算、多维度的指标分析、资产负债的精细化管理、头寸流动性管理、每日损益估值计算、中台风险管控、报表统计、监管报送以及后台灵活的清算、核算等相关业务功能。同时，根据业务岗位要求配置相关角色，让使用该系统的各部门（岗位）共享数据信息视图，满足全局风险管控的目标。

系统立足于当下，着眼于未来，在规划和设计层面，充分考虑到灵活性和可配置性，避免在产品创新、投资品种扩大以及未来投资方式和交易结构发生变化时进行二次开发。另外，充分考虑与外联系统的对接管理，实现数据不落地传输，降低操作风险。

1.3 用户说明

作为资产管理前中后台的一体化管理系统，主要用户包括如下。

公司的管理层：包括董事长、总裁、总经理以及各业务部门的负责人；

投资决策委员会：根据相关制度及公司策略，确定产品方案。

市场部：根据产品要素，实现操作提醒

渠道部：根据渠道信息进行多维度统计

产品设计部：根据已有项目情况或者市场发展趋势，进行产品创设

监察稽核部：根据监管规则及公司规章制度，对产品创设、项目选择以及投资方向进行管控。

风险管理部：对产品生命周期的风险进行全面管理

计财部：相关费用计提、产品规模以及资产配置情况管理

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运营部：产品发行后进入存续期，产品运营，会计核算的管理。

交易室：根据指令进行交易执行并录入系统，通过多种方式管理交易数据。

专户投资部：根据产品方案进行实际项目投资运作。

固定收益部：固定收益品种的投资管理

信息技术部：系统运维及管理部门。

其他相关的业务职能部门。

1.4 编写目的

通过编写本文档，为本项目的立项审批、技术可行性分析提供依据，为编写业务需求说明书奠定基础。

本文档的预期读者为本项目的立项审批人员、技术可行性分析人员及立项后的项目组实施成员等。

本文档是IT项目立项的要件之一，是大致明确项目范围的纲领性文档。

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2 业务需求

2.1 基本业务需求

2.1.1 功能列表

子系统 子模块

金融台历

计息方式

金融基础信息维护

货币管理

指标信息(风险因子)管理

客户信息管理

基础信息

渠道信息管理

交易对手管理

非金融基础信息维护

评级信息维护

评级机构维护

群组维护

产品立项

产品送审

产品创设

产品及资产管理

产品管理 产品发行

产品报备

产品档案管理

其他需求

资产管理 资产信息（标准化）

子功能

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非标资产

资产交易

存续管理

担保品/抵押品管理

风险管理

风险管理 交易合规管理

投资约束管理

中后台管资产账户配置

理

估值核算

后台业务

清算划款

信息披露

报表

外部接口

其他

业务报表

外部系统对接

业务支撑需求

2.1.2 交易列表

（标“*”的资产类型为我行目前已经开展业务的资产类型）

种类 类型

买断式

交易

*人民币公募债券（固息、浮息、贴现债）一级承销分销、二级买卖

债券市场相关

买断式 外币债券（固息、浮息、贴现债）一级承销分销、二级买卖

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买断式

买断式

人民币MBS/ABS二级市场买卖/一级买入

*人民币私募债（银行间、交易所）一级承销分销、二级买卖

回购式

买断式

票据市场相关 买断式

买断式/回购式

买断式

买断式

买断式

货币市场相关 买断式

回购式

回购式

买断式

回购式

类信贷资产 买断式

回购式

买断式

买断式

资本市场类 买断式

买断式

*回购式票据转贴现

买断式票据转贴现

票据直贴

电子票据

票据再贴现

*人民币（外币）存放同业/同业存放

人民币（外币）拆出/拆入

*人民币代付

买入返售式代付资产

*人民币债券质押式/买断式回购

*信托计划（受益权）

*买入返售信托计划（受益权）

*结构化融资

*买入返售结构化融资

*保险债权计划

*结构化证券类资产（二级市场）

结构化证券类资产（定向增发）

*上市公司股票收益权转让类资产

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买断式

买断式

买断式

买断式

资产管理类 买断式

买断式

未上市金融股权收益权转让类资产

特定资产转让—成熟物业类资产

特定资产转让—土地收益权转让类资产

*证券公司定向/专向/集合资产管理计划

保险/基金资产管理计划

FOF

对于资产管理类中券商集合/定向/专向资产计划、信托计划组合管理类资产，系统需支持将组合计划处理成含一定费用的资产包，并可多层嵌套。资产包之间的多层嵌套关系，及其层数，可根据需要自行定义。

2.1.3 基金产品

分类依据

产品类型

是否结构化

是否保本

是否封闭

是否投资衍生品

种类

母公司公募/母公司专户/子公司一对一/子公司一对多

是/否

是/否

是/否

是/否

是否为非专项资产管理计划 是/否

非转资产管理计划产品类型 股票/债券/混合/货币

是否属于通道业务

是否收取业绩报酬

发行地区

是/否

是/否

全国发行/区域发行

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投资币种

投资期限

收益表现方式

人民币/美元/港币/其他币种

短期/中期/长期/无固定期限

收益率型/净值型

2.1.4 主要业务流程

一、产品生命周期（此处以一个封闭式为例）

渠道管理账套设置申购赎回产品创设募集发行产品成立产品存续产品到期产品归档资产管理客户信息产品备案交易管理

二、产品创设与发行

产品报备产品立项业务审批审批通过产品创设产品发行产品归档审批未通过

二、交易流程

第 8 页 共 42页

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系统根据前中台指标进行判断退回例外2资产管理前中后台一体化系统业务需求大纲

前台交易录入通过后台交易确认中台处理放行退回

三、资产存续期

系统自动生成前台确认或修改中台处理通过后台交易确认退回

备注：系统自动生成过程，是指存续期间发生的资产付息还本等事件处理。

四、产品存续期管理，主要有以下事件

1、收取客户认购、申购本金，兑付客户赎回、到期本金及收益

2、资产到期、资产付息

3、扣减资产管理费、托管费、销售管理费等其他费用

系统自动导入生成，或前台交易录入判断非资产付息及到期后台交易确认资产到期及付息相关中台处理放行退回

五、特殊交易事件，如提前还款、展期及调息

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系统自动导入生成，或前台交易录入并确认资产管理前中后台一体化系统业务需求大纲

中台确认通过后台交易确认退回

2.2 金融基础信息

主要包含金融领域特有的信息如：金融台历、货币、货币对、曲线、计息方式。

2.2.1 金融台历

提供对交易日期、特殊节假日调整、计息节假日调整维护。支持多个交易日历的配置。

2.2.2 计息方式

提供A/360, A/365，A/A等各类常见计息方式的维护

2.2.3 货币管理

提供对货币及货币对基础信息的维护。

2.2.4 指标信息(风险因子)维护

浮息资产需要制定其挂钩指标，支持通过外部导入或手工方式维护基础指标，同时能够自动获取公开市场的或央行公布的数值用于资产计息，目前所需要的指标包括但不限于：各期限存贷款基准利率，各期限SHIBOR，各期限回购利率,,行内FTP定价等

系统支持各类风险因子的管理，包括但不限于利率类、汇率类、大宗商品类、股权类、信用类,支持收益率曲线的构建。

2.3 非金融基础信息

本模块主要包括客户信息，渠道信息，机构信息以及投资组合维护

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2.3.1 客户信息管理

按照公司制定的产品开放/结束工作流程，系统提前15个工作日向相关部门负责人发送产品开放期/自然到期/提前到期提醒，并激活各部门相关工作流程。

一对一产品直销流程提醒：一对一产品创设成功后，系统自动提醒市场部直销柜台人员，准备进行系统录单，跟踪产品销售事宜。提醒日期可根据实际业务变更进行设置。

2.3.2 渠道信息

对于基金公司而言，渠道建设是重点项目。建立良好的渠道，对基金公司的发展具有重要意义。从系统角度，需要支持以下功能。

➢ 确定业务性质

按照公司的产品分类，对业务进行归类。

产品研发部设计每类产品所需上报的信息和材料

➢ 项目申请

渠道经理根据不同项目分类的要求，发起项目申请

➢ 业务进展

申请/部门领导确认/产品研发部初审和分配/材料补充/风控等部门评审/评审失败关闭/成功,

展示每个环节的评审意见以及评审历史履历。

➢ 项目申请中，标注业务的来源和归属

业务来源包括外部市场的交易对手

业务归属包括总公司的部门（如渠道和销售总部、产品研发或者专户投资部等）、各地分公司、 第 11 页 共 42页

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以及对口的渠道经理

➢ 业务销售性质

一对一 / 一对多

➢ 销售渠道性质区分：

主要包括渠道性质（银行渠道、非银行渠道、电商）

非银行渠道下，再区分券商、独立基金销售机构、其他

➢ 记录销售渠道的具体名称，支持多角度查询，自定义渠道编码，方便管理。

➢ 能按照上述的所有口径维度，进行专题统计

2.3.3 交易对手

提供对交易对手信息的管理。交易对手包括所有拥有单独会计实体的主体。交易对手信息可定义其清算路径，用于交易时缴款清算，可支持维护多个清算路径，可设置默认，也可在生成清算指令时具体选择。

系统应有专门的模块进行CounterParty的统一管理（包括客户、交易对手、担保主体、发行人、抵质押物评估机构等），并能自定义地对任何CounterParty建立群组。

CounterParty的命名规则建议参考兴业银行的标准，尽可能避免CounterParty Mapping需要的发生。

2.3.4 评级信息

评级信息包括债项评级和主体评级。主体评级包括发行主体评级和担保主体评级，可能有内部、外部评级。系统需支持债项评级和主体评级的管理及相关数据导入。

第 12 页 共 42页

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评级信息以时间维度统计，评级资料用于授权审批、减值准备计算。评级信息的获取源包括但不限于：中央国债登记结算有限责任公司、清算所等。

2.3.5 评级机构

在设置发行主体、担保主体的评级信息时，可以选择其评级对应的评级机构。所以系统需要支持维护评级机构的维护以及通过Excel导入功能，如中诚信国际、大公国际、联合资信、上海远东、上海新世纪、鹏元资信、中诚信证评。

对于相关资产的额度占用人能选择是占发行人还是担保人。比如像中小企业集合票据占用的是担保人的额度，在债券信息维护阶段就要设置好额度占用人，系统能根据这个信息在买卖该债券时自动匹配额度占用到担保人而非发行人。

2.3.6 群组维护

群组是一系列资产、资产池或产品的集合，用于查询、统计时限定查询、统计范围。系统需支持通过设置资产、资产池或产品的字段取值来构造群组，也支持直接勾选一些资产、资产池或产品来构建群组。系统能新增、编辑和删除群组，在任何与资产、资产池或产品有关的查询、统计时都可以选择群组。

2.4 产品管理

本模块主要是针对全公司各个产品发行部门在创设过程进行的登记及管理。

2.4.1 产品立项

产品立项流程：产品发起人（产品部、专户部、分支机构/分行等业务部门）提交产品基本要素，提交产品立项流程，经相关部门（产品研发部、专户投资部、风险管理总部）评审通过后，产品正式立项。

产品基本要素包括但不限于下列内容：投资方向、资产期限、资产收益率、产品期限、客户预期 第 13 页 共 42页

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收益率。资产基本要素包括但不限于下列内容：资产初步尽调报告、风控增信措施、还款来源的等。

评审流程：评审通过后出具相应的评审意见。

对于基本要素，系统支持明细录入及批量导入等多种交互方式，提高工作效率。

2.4.2 产品送审

立项通过之后，在系统指定产品经理、投资经理，相关资料齐备，或根据产品要素进行资料生成，进行产品送审。投资经理完成尽调报告、产品经理出具产品方案，发起产品送审流程。经相关部门（风险管理总部、专项投资委员会等审批）审批通过之后，产品进入正式创设流程。通过系统进行评审意见录入，可实时查询，并对评审意见留痕，便于后期追溯。

2.4.3 产品创设

产品经过审批后，将最终产品要素录入系统。产品要素包括但不限于下列内容：

产品代码、产品报备码、产品名称、产品备案日、产品生效日、产品起息日、产品到期日、产品期限、销售起止日、产品运作周期。投资经理、产品经理、客户类型（一对多、一对一）、所属公司/管理人（兴业财富、兴业基金）、托管人、产品类型（公募、母公司专户、子公司专项）。

产品初始募集规模、产品收益率、管理费/托管费率、是否有业绩报酬、费用计提方式（按日计提、到期计提等，与运营部门沟通）、其他费用（投资顾问费、客户服务费等）、收益支付频率（到期支付、按季支付、按年支付）

是否专项（非专项：股票、债券、货币、混合）、是否ABS、是否挂牌转让、委托人是否承诺不得开展收益权转让、是否分级、是否保本、是否封闭、是否投资衍生品、最近一次开放日（设置到期日、开放日提醒功能）、是否通道

产品名称和产品代码、报备码由产品部专人负责分配。

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产品资管合同流程：由产品部发起，并由监察稽核部门审批。

资产投资合同流程：由投资部发起，并由监察稽核部门审批。

系统支持根据一定规则自动生成产品代码及名称，并支持手工修改。

风险需求:

➢ 需建立产品创设录入、复核机制，确保数据的准确性；

➢ 对产品名称建立一套标准化管理模式，系统应根据建立的标准生成产品代码、产品名称、产品简称等信息。

2.4.4 产品发行

根据日常业务管理制度，补充完善产品要素，包括但不限于下列内容

产品开户（运营部补充若干资金账户信息）、参数表（信息技术部，参数表集成到系统）、零售参数表。需完善的产品要素包括：销售机构、委托人（一对一填写）、委托人数量、投资金额300万以内的委托人数量

2.4.5 产品报备

产品经理提交产品报备的发文流程。系统支持根据模板生成产品报备文档。

2.4.6 产品档案管理

产品经理将产品合同移交至专职人员（产品部），移交记录和档案管理。

系统应根据公司内部产品创设的审查审批流程建立相应的线上流程，且支持根据所属公司(母公司或子公司)的不同，创建不同的流程。

系统应支持上传各种类型的文件，包括但不限于：Word、Excel、PDF、压缩文件等。

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2.4.7 其他需求

➢ 客户关系维护：交易对手联系方式整理（渠道部、市场部相关）

➢ 资源共享：各部门能够查询到产品合同以及相关材料

➢ 投委会流程自动转给产品经理，让产品经理跟踪投委会流程的进度

产品信息表模板

产品报表-产品信息表.xlsx

风险需求（查询及数据导出）：

系统支持选定任意时间区间，查询该时间段内审批通过和否决的产品清单，对于否决的产品，需列示产品被否决的节点。

2.5 资产管理

2.5.1 资产信息

资产基础信息，是指资产静态信息，如资产代码、资产名称信息，不包含资产的市场价格、交易动态信息。系统提供接口自动导入及新增、修改、删除、查询资产基础资料的完整信息，系统支持批量的导入、修改资产的全部信息及单一信息。

2.5.1.1 标准化资产

公募债券包含国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、铁道债、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、商业银行普通债、商业银行次级债、资产支持证券。私募债包含银行间私募债及中小企业私募债。公募债券、银行间私募债资产的信息由外汇交易中心、中债外部信息源直接导入，同时支持手工录入。中小企业私募债资产信息提供手工录入。

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债券基本信息包括债券全称、简称、期限、票息、调息日、流动市场、各个市场代码、发行量、债券三级分类的三个行业分类、债券评级以及评级机构、发行人、担保人、是否央企。债券基础信息是指债券静态信息，如债券代码、债券名称信息，不包含债券的市场价格动态信息。

外币债券品种一般包括普通债券（包括内含期权的债券）、衍生产品、结构性债券的投资交易，系统支持从外部系统（Wind、路透、彭博）导入交易要素，同时支持手工录入。

票据资产种类包含买入返售票据、买断式票据、直贴票据、再贴现票据、电子票据，票据的信息手工导入。

货币市场工具包含存放、代付、拆借、质押式回购。存放、代付、拆借均作为资产录入，交易信息即为资产的基础信息，系统支持手工录入，网下交易系统及本币前台系统接口导入。系统支持规模拆分、期限错配。该类资产基础信息包含资产代码、交易对手、金额、业务起息日、业务到期日、资产期限、利率类型、利率调整方式、利率调整幅度。代付资产要素还包含交易对手层级、对应交易对手业务类别（信用证、保理、票据、汇款、贷款、其他）、资金划账路径、授信额度占用对象。存放资产还包含开户行、存单号。拆借为标准格式。注：质押式回购无基础资产信息，作为交易录入。

保险债权计划包含资产代码、项目名称、融资客户名称、发行机构、资产期限、融资利率、利率调整方式、投资收益率、计息基础、基准利率、是否可提前到期、信用增级方式（信用、保证、抵押、质押）、担保人名称或抵、质押物情况、融资客户外部信用评级、融资人企业性质，需手工录入。

银行理财资产要素包含资产代码、理财产品名称、发行机构、投资金额、理财期限、投资收益率、收益率变动方式、是否保本、保本约定方式（明保、暗保及暗保出具对手）、交易对手机构层级、募集资金投向。

对于券商集合/定向/专向资产计划、信托计划组合管理类资产，系统需支持将组合计划处理成含一定费用的资产包，并可多层嵌套。以券商定向计划为例，对于底层资产的基础信息和定向计划的基 第 17 页 共 42页

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础资产均要维护，定向的基础信息包含定向发行人、定向计划、定向代码、定投期限、专卖利率，费用包含券商管理费、托管费、资产服务费，各类费用的费率、计算基础均有差异，系统需能自动计算扣除费用后的组合投资收益。系统支持组合管理类购买底层资产，组合管理类资产以份额形式买卖交易，对于统计管理，系统需穿透到底层基础资产。

利率互换及货币掉期品种属标准化的衍生品种，系统需支持。

以上所有资产均要有授信占用主体、资产代码、资产类型（分级）、评级。对于资产的评级、收益、是否政府融资平台敏感类型均要留有标签，标签需要具有时间的有效性，且支持批量修改。评级信息包括内、外部评级（不同评级公司），评级以时间维度统计，评级资料用于授权审批、减值准备计算。

2.5.1.2 非标准化资产

非标准化资产，指的是没有公开市场进行计价、转让的资产，具体包含买入返售信托计划（受益权）、信托贷款、结构化融资、结构化证券投资资产（定向增发）、股票受益权、股权受益权、特定资产受益权以及银基、信基合作的资产。

所有非标资产都包含以下信息

基本信息 资产编号（唯一ID）、资产名称、资产来源、落地分行、发行机构、托管机构、借款人（或收益权转让方）

信用增级信息

（风控措施）

授信占用（批复额度）、授信期限（批复期限）、信用增级方式（可能存在多种，需要支持复选）、借款人（或收益权转让方）及内外部评级、保证人及内外部评级、担保人及内外部评级、承诺回购人、抵押品、质押品、抵押率、质押率、综合抵质押率。

融资人信息 融资人行业、性质、贷款尽职调查人、贷款管理人、贷款存续期主体跟踪管理频率、是否属于193、194号文规定的特定行业。

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费用信息 贷款利率、管理费率（或金额）、信托费率（或金额）、保管费率（或金额）、资产净收益率、财务顾问费率（或金额）、账户服务费率（或金额）。

利率信息 利率类型（固定、浮动）、利率调整方式（立即调整、指定日调整、按自然月、按贷款月、按自然季、按贷款季、按自然年、按贷款年）、利率调整幅度（固定点差、同幅度）、调整区间（当无规律调整时，直接设置区间及相应费率）。

还本付息信息 年付息次数（如4次）、计息基础（如ACT/360）、首次付息日、提前还款条款（提前还款的规律，还款是只还本金还是本息均还）。

其它信息 合同或批复约定的资金用途、放款后首次资金流向、首次收款人所属行业、放款后二次资金流向、二次收款人所属行业、是否对接项目。

说明：

➢ 借款人不能只是输入文本，应该与基础信息里的发行主体关联。

➢ 评级信息、是否特定行业信息，都需记录每个时间段的情况。比如借款人评级2012年1月的评级是AA，12月的评级降为AA-，系统都需要进行维护。

资产字段参考如下：

1

2

3

4

5

资产代码 文本

资产类别_内部 查询

资产类别_证监会 查询

产品代码 文本

基础资产名称 文本

融资客户名称 文本

融资客户组织机构代码证 文本

15

值列表

15

25

25

25

是

是

是

是

默认0

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6

7

8

9

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15

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18

19

20

21

22

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24

25

26

27

资产起息日 日期/时间

资产到期日 日期/时间

投资起息日 日期/时间

投资到期日 日期/时间

投资总金额 货币

资产预期年化收益率 数字

收息频率 数字

计息基准 数字

风控措施_风险部 组合框

风控措施_证监会 组合框

基础资产投资情况 文本

填报机构 文本

业务类型 组合框

推荐分行 组合框

推荐方式 组合框

是否风险转移 组合框

是否兴业银行审批 是/否

兴业银行审批机构 组合框

审批通知书编号 文本

授信起始日 日期/时间

授信到期日 日期/时间

合作机构类型 组合框

yyyymmdd

yyyymmdd

yyyymmdd

yyyymmdd

2位小数

百分比、2位小数

百分比、2位小数

整型

255

255

255

25

值列表

查询

值列表

值列表

25

yyyymmdd

yyyymmdd

值列表

是

是

是

是

是

是

是

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29

30

31

合作机构尽调情况 组合框

协议各方权责落实情况 组合框

风险分类 组合框

25

25

值列表

同时，每类非标资产的特殊字段如下（包括但不限于）：

 委托贷款（包含结构化融资）

贷款期限、授信占用及期限、借款人及评级、保证人及评级、担保人及评级、借款人。

 股权收益权

质押股票、初始质押率、预警股价、平仓股价、预警市值、平仓市值、原质押股本数、除权后质押股本、追加股票情况、追加保证金情况、质押股票是否限售股、限售股类型、期间股票分红金额、是否采取结构化、优先劣后比例、次级受益人、补仓机制。

 特定资产收益权

收益权类型及说明、是否采取结构化、优先劣后比例、次级受益人。

 结构化证券投资资产

是否采取结构化、优先劣后比例、次级受益人。

 信贷资产包

允许批量导入资产包明细，明细资产的要素格式与资产要素表一致，以方便合并统计分析。

 其他收益权

资产结构与其他收益权一致，但是无法归属于上述资产类别之中的资产，暂时归属于本 第 21 页 共 42页

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类资产。

2.5.1.3 其他

系统应支持自定义字段结构，以应对创新金融工具的出现。当自定义字段也无法满足新金融工具的记录时，系统还应支持通过Excel方式上传资产信息。

2.5.2 资产交易

资产交易岗位包括投资经理岗、中央交易员岗、交易岗、交易复核岗。

2.5.2.1 交易方式分类

1. 标准化产品。

标准化产品包括一、二级市场的债券交易，场外开放式基金认购申购赎回、银行存款存入支取、一级市场IPO申购。

A方案：系统支持标准化产品的指令手工录入或系统导入，系统通过风险合规的审核后，自动导入恒生交易系统后生成指令。指令被分发给交易员完成后，成交回报数据实时反馈回本系统。

B方案：投资经理在恒生交易系统下达指令。指令被分发给交易员完成后，恒生交易系统的回报数据在收市后读入本系统。

C方案：系统支持标准化产品的指令手工录入或系统导入，系统通过风险合规的审核后，在系统中分发给交易员，通过系统接口接入交易所市场实时交易及数据回报。

指令要素因至少包含基金名称、基金组合、买卖方向、清算速度（T+0、T+1）、首次交割日、到期交割日、交易数量、清算金额、交易对手等。

2. 非标产品。

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资产类型分为买断式及回购式，买断式资产采用证券化的形式，手工录入或系统导入基础信息，交易主体构建资产均采用买入、卖出交易形式。

回购式资产直接采用交易形式录入。对于回购交易的标的为代付、信托受益权资产，基础资产信息需录入系统信息库。买断式交易采用全价交易，回购式交易支持贴现、到期付息、期间间断付息模式。

回购式资产信息包含买入返售的交易信息以及挂钩的基础资产信息。资产基础信息包含资产代码、业务类型、投资金额资产信息，交易信息需包含买入日期、返售日期、收益率、买入返售模式（同一交易对手/第三方），其他包括下述要素。

同一交易对手买入返售模式

回购方名称

回购方机构层级

第三方买入返售模式交易对手信息

售出方名称

售出方机构层级

回购信用增级方名称

回购信用增级方层级

信用增级函形式

信用增级函出具对象

基础资产融资客户名称

融资金额

收益率

合作信托公司

融资起息日

融资到期日

信托起息日

信托到期日

信用增级方式

担保人名称或抵质押物情况

融资人行业

回购信用层级方（如有） 基础资产业务信息

买入返售协议形式 回购方名称

回购方机构层级

回购函形式

回购函出具对象

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融资人企业性质

买断式资产交易要素至少包含交易金额、交易日、交割日、交易价格、风险资产、授信额度占用，对债券、类信贷资产，在交易时需区分资产四分类（四分类指：持有到期，可供出售，交易类，应收款项）。

2.5.2.2 录入及计算需求

系统支持交易补录、删除、拆分，支持如下方式

1）由本币前台系统接口导入；

2）EXCEL导入；

3）恒生系统导入；

4）手工录入。

系统支持交易报表均由系统自动生成，不可修改。

系统需自动屏蔽非交易日期的资产交易，当投资经理下单时，自动提示该笔资产不在交易日期，非交易日可以由外部系统导入，也可以由交易员初期维护，期间可修改。

系统要支持从外部系统中导入债券及股票的实时行情，并用作基金资产的市场计算，具体品种由交易员预设。

系统支持资产交易价格按照预设的规则进行交易，规则包含中债估值的偏离度、理财成本法，系统实现自动生成交易价格。

备注：对于取消和修改类交易，需手工录入。系统应支持内部交易，并自动生成反向交易。

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2.5.2.3 交易风险管理

1) 对于非标准类资产交易，系统应支持根据公司内部前中后台审核机制建立线上审核流程，流程结束后交易方能生效。

2) 系统应支持Cash Account，用以记录以非交易形式存在的金融工具，同时，系统应支持按不同货币建立相应的Cash Account，也应支持对多个Cash Account建立汇总的Cash

Account。

3) 系统应支持建立产品与资产端的对应关系，且当产品端出现认购、赎回、终止时，资产端的资金也应随之变动。当产品端出现赎回、终止、分红需要现金从对应的资产端抽离时，系统应能计算当前现金量是否足以支付，若不足，缺口是多少。

4)

系统应支持对每个产品和资产组合计算损益情况

2.5.3 存续管理

2.5.3.1 基本交易

1、标准化资产

调息：浮动利率资产，系统应能自动调整资产的收益率，浮动方式存续期限存在变化（东北证券次级债），同时支持手工修改收益率的区间及值，调息不影响已完成交易的结算金额。

正常到期：系统可以查询某个时间范围内某些产品或资产的正常到期情况；在正常到期日时，系统会自动产生一笔到期的资产交易清单，可以人工修改到期交易的结算金额。

提前还款：

1）系统支持直接修改资产到期日，新增一笔资产交易；

第 25 页 共 42页

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2）通过卖出交易形式，实现部分提前还款，可以手工修改提前还款交易的结算金额、交易日期；

3）新增资产属性，增加资产的还本种类，支持可部分提前还款。

4）延期还款：系统提示已到期资产延期还款情况，支持资产到期后，新增一笔逾期交易，并支持罚息输入、计算。

2、非标准化资产

调息：当非标资产是浮动利率时，系统应能自动根据资产定义（调整方式、调整区间）计算资产的收益率，支持人工微调。注意：调息不影响已完成交易的结算金额，只影响之后交易的结算金额，已完成指的是已完成资产交易的全流程。

付息：系统可以查询某个时间范围内某些产品或资产的付息情况，包括付息收益率、付息金额；在付息日，系统会自动产生一笔收息的资产交易，可以人工修改付息交易的结算金额。

正常到期：系统可以查询某个时间范围内某些产品或资产的正常到期情况；在正常到期日，系统会自动产生一笔到期的资产交易，可以人工修改到期的结算金额。

提前还款：系统可以查询某个时间范围内产品或资产的提前还款情况；在提前还款日，系统会根据资产定义中的提前划款条款自动产生提前还款的资产交易，可以人工修改提前还款交易的结算金额。

由于付息、正常到期、提前还款三类交易都可能出现时延、金额微调情况，所以三种交易由前台直接删除，同时手工新增。

2.5.3.2 报表生成

附件一：兴业银行附件2：子公司专户面向兴业基金推荐的类-专户部.xls4月投资报告.docx

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2.5.3.3 事项提醒

➢ 资产运作期收付息提醒

➢ 产品资管报告中约定的存续期管理及信息披露相关报告的提醒功能

2.5.4 担保品/抵押品管理

在定义非标资产基础信息时，会定义该资产的抵押物、质押物，系统应能自动对有公允价值的担保品（如股票），自动重算担保品价值，从而计算相关指标，对已追加的担保品和保证金进行登记管理。具体如下：

1、系统能自动获取如股票具有公允价值的担保品的价格信息，逐日盯市，根据收盘价、结合已追加质押物及保证金的情况计算质押物的市值、质押率、以及与预警线、平仓线的关系、需要追加的质押物或保证金情况。这里质押物典型的是股票。

2、对于资本市场结构化资产，在输入资产的当日估值、总市值、股票市值数据后，系统根据其预警线、平仓线、大盘指数，计算其相对表现、股票配置比例、与预警线的关系、需要追加的保证金情况。

3、系统支持记录上述两种资产已追加的和已退还的质押物或保证金情况。

系统支持对担保品/抵押品作统一的管理，具体需求为：

➢ 支持对各类常见担保品进行定义，包括但不限于：股票、土地、房产、保证金等

➢ 支持对担保品的估值方式及来源进行定义，且若估值数据来源于外部系统，则支持通过接口方式导入本系统

➢ 支持对质押比例进行计算，同时支持设立质押率的限额（包括平仓线、追保线、预警线等）

➢ 支持对第3点中设立的各种限额进行监控，当触及限额时及时发送提醒至相关人员的系统界 第 27 页 共 42页

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面

➢

支持根据事先给定的追保、释放抵质押物计算逻辑，计算需追保或可释放的抵质押物量。

2.6 中台业务

2.6.1 风险管理

中台风险管理流程贯穿业务的整个生命周期，并且对不同产品、不同投资标的根据其风险实质、交易品种采取不同的风险管控流程。

2.6.1.1 基本信息

中台操作人员可以查询基本的资产信息，包括但不限于下列内容。

债券基本信息，包括但不限于代码、全称/简称、投资期限、债项/主体评级、发行人、担保机构、担保方式、评级公司、所属省份、所属行业（证监会等）、到期日、票息、下一付息日、调息日、所属市场、各市场代码、发行量、是否央企、特殊条款文字、募集用途、久期、凸性、浮动盈亏。以及债券的委托方向、成交价格、成交数量、成交金额、到期收益率、中债估值收益率、收益率偏离、结算方式、交易对手，该债券持仓占产品净值比例，该债券持仓占发行量比例，我司所有产品持有该债券占该债券发行规模的比例，以及单个产品持有同一发行人的债券/证券(包括股票等)占单只产品净值的比例。

基金基本信息（主要针对货币基金），包括但不限于代码、全称/简称、基金管理人、基金成立日、基金最新资产规模/份额、申购赎回说明、不同期限的总回报和同类排名（最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近两年、最近三年、最近五年）、申购状态、基金经理。以及基金的成交金额、委托方向、基金净值、成交金额占该（货币）基金资产规模的比例、成交金额占我司基金/专户产品资产规模的比例、我司所有产品持有该（货币）基金占该基金资产规模的比例。

回购基本信息，包括但不限于代码、名称、委托方式、回购利率、结算方式、交易对手、成交金 第 28 页 共 42页

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额。成交金额占我司基金/专户资产规模的比例，回购金额的到期日期分布。

存款基本信息，包括但不限于存款银行、存款金额、存款期限、起息日、到期日、存款到期天数、利率信息、占基金/专户资产规模的比例。基金/专户在各银行的存款占资产规模的比例。我司所有产品在各银行存款的金额和到期日期分布。

股票基本信息，包括但不限于代码、全称/简称、所属行业（证监会、中信、申万等）、所属市场。以及股票的委托方向、成交价格、成交数量、成交金额、成交金额占基金/专户资产规模的比例，成交金额占当日市场成交金额的比例，股票过去N日的累计涨跌幅，股票浮动盈亏、以及我司所有产品持有该股票占其流通股本/总股本的比例。

2.6.1.2 事前风险管理

产品方面，系统应根据公司内部产品创设的审查审批流程建立相应的线上流程，且支持根据所属公司（母公司或子公司）的不同，创建不同的流程。

基础资产投资方面，系统应根据公司内部基础资产投资业务风险送审流程建立相应的线上流程，且支持根据所属公司（母公司或子公司）的不同，创建不同的流程。

对于基础资产投资，系统应同时支持单报单批制、准入制以及额度制的风险管控方式的审查审批。对于额度制的风险管控方式，系统应支持对各类交易进行授权和转授权。

系统应支持对各种资产类型配置不同的额度占用规则，并在实际业务开展后进行额度使用情况的监控。系统应支持设立净值触发限额及其预警限额，以便进行存续期的风险监控。

对于子公司的基础资产投资业务，系统应支持根据公司内部放款流程建立相应的线上放款流程。若该投资业务未经相应的审查审批、准入或剩余额度不够，则应不予放行。

2.6.1.3 存续期风险管理

对于子公司的基础资产投资业务，系统应支持定期向业务发起人员发出提交存续期管理跟踪报告 第 29 页 共 42页

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的需求，并备案至指定的风险管理部人员工作界面中的。业务发起人员在收到系统需求后需要一定时间段内按指定模板在系统中提交报告至风险管理部指定人员的工作流程中，并由其结束该流程，系统做统一归档。若风险管理人员对报告内容有异议，可退回至业务发起人员。系统支持Word、Excel、Pdf等各类常见文件的上传。风险管理人员可指定报告的频率、系统发出需求的时间、报告提交截至时间等信息。

系统应支持对产品的付息日、分红日、到期日等进行提前的提醒，对基础资产投资的收息日、到期日等进行提前的提醒。对于延期、违约的事件应及时反馈至风险管理相关人员的系统界面中。

系统应支持根据产品端预期收益率与资产端当前收益率情况计算它们之间的Spread，以便进行存续期重定价风险的管理。

2.6.1.4 信用风险管理

若交易对手有外部评级，则系统应支持对该评级进行监控，若其发生变动（尤其是负面的变动），则应及时予以提醒。

2.6.1.5 市场风险管理

系统应支持投资组合到期收益率的计算，并通过此计算逻辑分别计算产品端和对应投资端的到期收益率，计算两者间的缺口。对于以公允价值计量的资产端交易，系统支持对其计算损益、设置止损限额和触发止损、预警线的提醒。系统支持对产品端和资产端分别计算久期，并支持含现金和不含现金的久期计算。系统支持对债券、股票、外汇、商品等进行情景分析及压力测试，支持对有活跃市场报价的金融工具的交易价格进行偏离度监控。

2.6.1.6 流动性风险管理

系统应支持分别计算产品端与资产端的未来现金流分布，并由此计算分时段的现金流缺口情况。自动计算未来一段时间内产品的现金流分布，并对近期债券到期、付息等事件进行提示。系统可根据 第 30 页 共 42页

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产品的持仓，通过情景分析及压力测试，测算产品的流动性状况。

2.6.2 交易合规管理

交易合规和投资约束主要分三大维度：政策性、契约性、公司内部。政策性和契约性通常须设为禁止，公司内部通常有审批流程。

序号 控制项目

1 交易额控制

当日交易量/市2

场成交量控制

单个产品、多产品联3 同向反向控制 禁止股票同日反向等

合、委托方向

交易对手授信额4

度控制 过N%，超过需审批 资料

与A类交易对手的银行间逆回购不超回购信息、专户基本交易量/市场成交量不超过一定比例 成交量，市场成交量

控制内容举例

逆回购金额单笔超过N亿需审批

需要信息

回购方向、回购金额

系统应支持根据公司内部法律合规文件用印流程创建相应的线上流程，以实现对项目合同以及非合同文件的线上审核及用印。

2.6.3 投资约束管理

主要项目如下：

序号 控制项目 控制内容举例

投资信用级别低于AAA的单一债券规模占证券持仓1

数量控制 投资货币基金占该基金比例、多产品持有单证券占总股本比例等

发行规模/总股本

发行量比例、单只证券投资占发行规模比例、持仓数量、相关证券需要信息

第 31 页 共 42页

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持有同一原始权益人ABS的比例、单只证券证券持仓2

市值控制 信用债/可转债单笔投资金额超过N亿需审批等

持有ABS市值比例、银行间回购比例、可用资产类别3

市值控制

例、债券市值比例，股票市值比例等

禁止投资发行人主体评级在AA级以下的债证券买卖4

控制 N个交易日内卖出），证券池之外的证券禁止买入只可卖出等

回购剩余天数不超过1年、存款期限不超过1年等（时间需灵活，有的合同会约定存款剩余天数5

控制

月”来约束。其他的地方也类似，在约束条件中尽可能采用参数形式）

期限不超过N个月（<>12），可以考虑用”回购期限、存款期限

池证券信息等

券，不得投资股票、权证（被动获得的应在债券主体评级、证券头寸比例、可用头寸+1年内到期政府债券比持仓信息等

资产类别、债券类型、券信息、持仓信息等

持仓比例、各级证券池单只证券持仓比例、债券类型、证券池证

2.6.4 报表功能

2.6.4.1 月度评估

月度评估包含但不限于以下内容

➢ 产品基本信息

产品代码、产品名称、产品净值、净资产、总资产、份额、股票市值、债券市值、基金资产 第 32 页 共 42页

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市值、回购资产市值、权证资产市值、银行存款、现金资产等等。

➢ 产品收益率对比基准收益率

产品收益率、基准收益率、产品sharpe率、基准sharpe率、不同期限（最近一周、最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年）。

➢ 产品对比同行业业绩排名

不同期限（最近一周、最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年）

风险管理和月度评估.xls

2.6.4.2 子公司业务要素库

系统要涵盖所有资产的所有要素，相当于建立一个产品要素库，标准化产品可以外部对接导入，非标产品要人工输入维护，非标要素可参考目前中台整理的台账。对于每一笔交易，如果系统中没有录入完整的基础数据，在前台录单时就设置无法输入交易，必须补齐信息后才能输入。基础数据库要包含各种风险要素信息且编号唯一。

额度统计功能上，要在系统中建立可随时查询当前时点或历史时点某个授信主体各类额度项下资产占用明细情况的表，是存量数，非流量数，即授信额度表及敞口占用情况表；对占用某一特定融资主体授信额度的资产明细表；特定时间段与某一特定交易对手交易的交易明细表；特定时间段占用某一特定融资主体授信额度的交易明细表，含具体资产。

报表统计功能上，要能在任意时点可以导出某个产品配置基础资产的清单，也能导出某项资产在任意时点的分布情况。该系统应满足日常业务管理的需要，将目前分散在各个系统及运维团 第 33 页 共 42页

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队的手工台账整合后放入该新系统统一管理，今后一张表就能看到全部的资产和产品的整体情况。

对于各项基础资产库中的资产，只要要素完全，可自定义各类资产报表。

系统支持开放自定义报表平台（类似Kondor+的KSQL功能），提供各种表结构字段以及运算逻辑，使得用户可以自定义所需报表，并支持表数据结果的随时导出。

2.7 后台业务

实现后台系统体系相互紧密结合，估值核算系统与前端资产管理系统、投资交易系统通过数据的共享性，实现系统之间无缝连接。

2.7.1 资产账户信息

账套基础信息系统可自动根据所设置的参数生成建立账套及科目表，账套可以复制、导出、导入。

1. 资产账户类型

一对一/一对多

2. 估值核算方法

货币基金模式和非货币基金模式，非货币基金模式又区分为成本法、每日计提法（可选择每日计提的种类）

3. 费率维护

管理费、托管费、销售服务费、客户维护费等，计提依据（本金、资产净值等参数）、计提起始日期等（该参数可读取前端产品建立时系统维护的数据，但需要基金会计复核）

4. 交易系统信息维护：

➢ 席位维护：席位账户信息维护、佣金利率维护、费用归属（印花费、经手费、证券管理费等）

➢ 股东账户维护：上海证券账户（主账户、普通账户、注销账户）、深圳证券账户（主账户、普 第 34 页 共 42页

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通账户、注销账户）

➢ 账户信息维护：托管账户、上清所债券账户、中债登债券账户（名称、开户行、账号）

➢ TA结转设置（申购、赎回、转出、转入、分红结转日期维护）

5. 公共信息维护

➢ 节假日设置（区分银行间、交易所）

➢ 所投资标的品种维护（系统自动读取外部数据，可手工修改数据信息）：股票、债券、基金、信托等，债券要考虑20%利息税（可选择）

➢ 活期存款利率的维护(浮动和固定)，允许不同的基金采取不同的利率，同时允许同一只基金不同时期采取不同的利率

➢ 回购费率设置、债券买卖费用设置、股票买卖费用设置（费用设置需区分不同的交易场所，如固定收益平台、交易所、大宗交易平台、银行间平台）

➢ 费用保留位数维护：不同的数据类型允许设置不同的保留位数

2.7.2 估值核算

系统可以根据前端交易数据维护的界面实时查看交易情况，读取成功交易的数据信息，自动生成每日凭证和估值表，允许手工维护凭证、可选择固定业务类型制作凭证；

定期开放的资产管理计划可实现前端维护分红日期，分红日系统自动制作分红业务凭证；

资产管理计划所投资资产分红及到期、资产管理计划开放分红及到期均有提示；

零售的资产包可实现计算应付未付利息（产品成立时将资产包信息导入系统中、产品成立后实现定期（例如1个星期）将客户的还款流水导入系统中，系统可根据历史的资产包信息及资产还 第 35 页 共 42页

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款流水来区分利息归属情况.

估值核算系统可根据以下投资业务自动制作业务凭证：

1. 定期存款业务、约定存款业务（存款金额、首期时间、到期时间、利率、对手方等），系统可根据成交的对手方生成明细科目

2. 信托投资业务（信托投资金额、期限、利率、360/365、对手方）

3. 收益权投资业务（股权、债权等）

4. 货币基金投资业务（单利/复利、投资金额、投资对手方）货币基金需区分申购申请、申购确认、赎回申请、赎回确认、基金分红确认，货币基金可选择按每日公布的前一日每万份收益计提（也可选按照当日每万份收益计提），节假日万份收益于于净值公告日期计提

5. TA数据读取查看界面（实现系统自动读取TA确认数据）允许按销售网点制作业务凭证,可实现不同的销售网点采取不同的业务结转方式

6. 定向增发业务（可维护锁定期时间、中签价格）

7. 股票业务（可读取交易所数据文件，权益数据读取包含：除权、派息、送股、流通等业务）

8. 债券业务（普通债券业务、债券分级业务-允许配置计算模板、货币基金溢折价摊销-计算实际利率、影子定价偏离度、投资组合剩余期限等信息）银行间债券价格读入估值系统时要考虑利息税

估值表生成后要考虑单位净值保留位数、累计净值、净值增长率等信息，估值表要体现成本、数量、市价、市值、估值增值等因素，允许所投资的部分股票或债券等产品取成本估值。

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所有的业务凭证均需要经过经办及复核岗操作后，凭证才可生成

2.7.3 清算划款

➢ 根据账套建立中设置的托管账户信息自动建立划款指令模板信息

➢ 允许自动生成划款指令（管理费、托管费、销售服务费等）及手工生成划款指令

➢ 资金账户维护界面

➢ 划款指令查询、修改、删除、复制

➢ 电子印章，指令实现电子传真

2.7.4 财务报表

➢ 资产负债表、利润表、投资组合

➢ 基金运营月报

➢ 每日交易报表、专户对一报表、专户对多报表

➢ 现金头寸预测表

➢ 专户理财业务季度、半年度、年度报表数据

➢ 月度专户数据报表

➢ 专户理财业务季度数据报表

➢ 费用计提及支付统计报表（管理费、托管费、销售服务费、业务报酬、资产净值、资产份额、单位净值等）

2.7.5 信息批露

➢ 中国证券报、证券时报、上证报估值数据的报送（日期、单位净值、累计净值、资产净 第 37 页 共 42页

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值）报送界面提取的数据可选择

➢ 中国证监会XBRL数据报送借口

➢ 年报、季报、半年报的制作

部分报表样式信息如下

D利润报表.xlsD每日交易.xlsD投资组合.xlsD专户对多.xlsD资产负债.xls

基金运营月报(2014年5月).xls

月度运营统计表.xl月度专户数据报表专户理财业务季度sx（母公司和子公司分开数据报表（母公司和子

2.8 计财需求

一、 常规数据查询及报表生成：

系统支持查询指定时点或区间的产品和资产基础信息、存续情况、管理费计提情况等常规数据并生成报表， 查询结果展示及报表生成可参照产品部和运营部需求样式。

二、 管理费计提：

系统支持查询指定时点或区间产品的管理费计提与支付情况、业绩报酬支付情况，以及产品费率等信息，供计财部核对计算结果。支持计算指定产品的加权平均收益率。

管理费计提情况表.xlsx

三、 产品及资产对应情况：

系统支持查询指定时点或区间产品与其持有资产明细对照情况。

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产品资产对照表.xlsx

四、 产品规模情况：

系统支持查询指定区间、指定产品规模增长以及日均规模情况。

产品规模情况表.xlsx

五、 自定义报表需求

建议系统支持开放自定义报表平台，提供各种表结构字段以及运算逻辑，使得用户可以自定义所需报表，并支持数据结果的随时导出。

2.9 市场数据

➢ 公募债券、银行间私募债资产的价格由外汇交易中心、中债外部信息源直接导入。

➢ 其它公开市场数据，如存、贷款基础利率、SHIBOR。

➢ 股票的实时行情。（优先级较低）

➢ 外汇交易数据的实时行情。（优先级较低）

2.10 其他业务数据需求

资产管理系统与一些其他业务数据源存在交互，其中也存在一些系统的改造，主要包含：

1、TA数据（包含相关系统的改造）。

2、银行间交易系统。

3、与行内资管系统对接。

4、与投资交易管理系统对接。

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5、与外部资讯系统对接。

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3 约束

3.1 业务指标

系统主要业务指标表

序号 名称 描述 指标值

交易时间：每周周一至周五（5天），8:00至 20:00（12小时）。

每周服务天数及服务日1

内的服务时段

一至周日（7天）, 8:00至

20:00（12小时）

2 高峰交易（访问）时段 用户使用系统的高峰时间段 13：00至16：00

交易峰值每日：40

峰值交易量为交易规划量的预测3年内将达到的交易峰值3 高峰交易（访问）数量

笔数或访问次数

访问量按每人每日访问50次：200*50=1000次每日。

目前的交易量为每日40笔左右，按照每年50%的增长量，预测的3年内交易数量的增长4 交易量规划值

情况。 10个分支机构的交易量按照总部的一半在每日交易量为70笔每日左右。

5 用户数量规划值 预测的3年内用户数量的增长50+15*10人=200人

3年后达到140笔每日。

1.5倍，约为60笔每日：

系统可供用户使用的时间段 产品管理和查询统计：每周周 第 41 页 共 42页

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情况。 假设总部有50人使用，分每机构有15个人使用。

3.2 财务预算

参照IT部门的系统费用估算为准。

3.3 人员投入

资产管理前中后台一体化系统主办人员情况表

部门

市场部

渠道部

产品部

监察稽核部

风险部

计财部

运营部

交易室

专户投资部

固定收益部

姓名

谭晓文

熊沁

蒋丽丝

张琳

陈静

钱学敏

张琳

黄松年

许茂为/钱晓娟

朱文辉

工作描述

客户信息需求梳理

渠道信息需求梳理

产品创设需求梳理

产品创设管理

风控需求整理

计财部管理需求

产品存续及后台需求

交易管理需求

专户资产管理需求

标准资产及交易部分需求

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签字栏

部门

市场部

渠道部

产品部

监察稽核部

风险部

计财部

运营部

交易室

专户投资部

固定收益部

姓名

谭晓文

熊沁

蒋丽丝

张琳

陈静

钱学敏

张琳

黄松年

许茂为/钱晓娟

朱文辉

签字栏 日期

备注

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