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2024年4月15日发(作者：gitcheckout远程分支)
演化博弈论简介
丁丁1994年有一篇重要的文章，介绍发展经济学的最新进展。他比较了诺斯（North）
的制度变迁理论，罗默（Romer），卢卡斯（Lucas）等的内生增长理论，哈耶克的“自发秩
序论”，重复博弈和演化博弈论等理论，这些理论的共同特点是“动态”（dynamic）。传统新
古典经济学是静态的，重视均衡点，但很难进行历史的研究。正因为如此，这些新理论才显
示出强大的生命力，获得广泛运用。
我们这里讲演化博弈(evolutionary game theory)，它显然有2条理论来源，一是演化理论，
一是博弈论。
先来看演化理论，我首先要纠正一个常见的误解，即演化均衡是帕累托最优的，或者说
最大化整个社群的福利。我们要注意到，演化均衡不等于一般均衡，等会我会给出一些严格
的定义。从福利经济学第一定理可以得知，一般均衡必然是帕累托最优的，即所谓的看不见
的手的含义，但是演化均衡并没有类似的定理。我们用常识来分析，如果演化均衡最大化社
群的福利，那么什么是社群的福利呢？是个体的总数最大吗，是个体的多样性最多吗，抑或
是个体预期存活概率最大？即使我们能为适应性（fitness）找出合适的测量方法，我们也无
法保证演化是朝向个体适应性最大的方向演化。我这里用演化，避免用演进，可以减少误解。
演化理论中有两条最重要的机制。一个叫自然选择，即不是每种生物都有相同的概率在下一
期存活。在这个世界上，有些生物个体（或者人）特别幸运，他们能活下去，但还有些个体
就倒霉了，他们会被淘汰。我们今天都活着，可见我们的祖先都还是幸运的，他们有后代继
承了他们的基因。我特别要强调自然选择，对于我们来说是被选择(be selected)，我们能决
定我们的行为和策略，但不能决定我们是否被选择，那是上帝的事情。严复说物竞天择，就
是这个意思。
另一种机制叫突变机制(mutant),这保证了种群的变化。如果没有突变，那么这个世界上
存活下来的物种就会越来越少，最后只剩下一种。对于突变机制，我也要强调它是没有方向
性的，可能会提高个体的适应性，但更有可能降低个体的适应性。突变同样是上帝的选择，
微观个体无能为力。
接下来，我们就可以回顾演化经济学的思想史了。我在幻灯片里给出了一长串人的名字，
他们都可以看作是具有演化思想的经济学家，都是演化经济学的先驱。斯密，马克思，门格
尔，马歇尔，凡勃仑，熊彼特，直到哈耶克。我尤其要强调雄彼特的贡献，他研究经济发展
和经济周期，提出了著名的“创新”思想。这带有明显的动态的特征，并影响了随后的尼尔
森和温特。
安德森把熊彼特以后，尼尔森-温特以前这段时间（1930-1970）比作黑暗时代（当然这
仅指演化经济学而言，对于新古典经济学无疑是黄金时代呢），这段时间很少有人关心动态
的演化的经济学理论。（阿尔奇安也许是个例外）
从70年代初开始，尼尔森和温特提出了一系列演化经济学模型。同时，梅纳德.史密斯
在1973年提出了著名的演化稳定策略，奠定了演化经济学的基础。从此，演化经济学可以
算真正诞生了。
尼尔森自称是熊彼特的忠实信徒，而温特是达尔文进化论的信徒，他们的演化理论非常
鲜明地具有这些特征。计算机能够很好地模拟生态学上物种数量的演化，因而也被广泛地用
于经济模型的演化模拟。尼尔森-温特的多数模型都很容易被改编成计算机模型，用现实数
据进行实证检验。大家认为他们的模型在产业组织（IO）的应用比较成功，我就以这方面
的模型为例子。
尼尔森-温特给出了个体在演化过程中的几个重要特征，我把他们列在下面
1个体永远不会完美信息（局部知识或吉尔兹的地方性知识，而不是全局性知识）
2个体行为受制度（正式和非正式），规范，习俗，意识系统等条件约束
3个体（或者企业）可以模仿对手
4开发和模仿（也就是R&D）既有“积聚效应”（可以参考Becker关于“上瘾”以及孩子教育
的论文）和路径依赖的效果，又与原创性科学研究相关。
5个体竞争的结果往往是非均衡的－即败者出局（被淘汰）
6个体的特征是非决定性的－这里他们是在反驳“决定论”的批评。同时，演进的结果通常是
不可逆的。
7主流经济学喜欢讨论“潜在的”均衡（也就是往往达不到的，但理论上可能的均衡），而对
非均衡状态的分析要远比那些均衡来的重要。
我们重点讲其中的“创新”部分。熊彼特的创新，到了尼尔森和温特那里，运用到对
firm的研究，被偷换成了R＆Ｄ（更具体一些，是innovation/imitation）。创新当然不完全等
同于R&D，但这样做是必要的。我们可以参考Becker的研究方法，我们脚站在工具里，把
能够工具化的变量尽量工具化，也许我们只抓住了变量的很次要一部分，我们只迈出了一小
步，但对这一小步我们有足够的自信心。回到R&D，我下面主要依据他们1982年那本著名
的教科书Evolutionary theory of economic change。
我们根据以下知识列出计算方程
1 资本生产率是由企业的专门化知识决定的
2 R&D的产物是innovation和imitation。
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接着我们就可以批评他们的工作了。先是一个小问题，就是如何区分原创和模仿，两者
之间的关系是怎样的（互补或互替或其他），他们也做了回应。接着是一个大问题，就是他
们把R&D看作在一个搜索空间（search space）里的搜索过程。
让我先打个岔，说说经典博弈论里的共同知识（common knowledge）的事情。耶路撒
冷学派的领袖奥曼（Aumann）说，博弈论的基础是一团乱麻。要理出一根阿里阿德涅线，
我们要找到一个线头，这就是共同知识。共同知识就是，我知道你的策略，你知道我的策略，
我知道你知道我的策略，你知道我知道你的策略...宾莫尔（Binmore）等人试图用一个自明
之理来取代这个共同知识。有些事情，只要发生了，人人都应该知道（例如911事件，现在
的美伊战争等）。但他们在公理化这个自明之理时，又遇到致命的阻碍。这就是所谓的第五
公理和第六公理。第五公理说，我知我所知。这还算了，第六公理说，我知我所不知，这立
刻遇到了哲学问题。亚里斯多德的“愈学愈无知”的故事正好拿来反驳。一个人如何能知道自
己的策略空间，更如何能知道自己策略空间以外的空间？从语言学或者认识论的角度来看，
这个公理更显得荒谬了。
博弈论大师在共同知识这个问题前的狼狈是可想而知的。我这里只是想类比一下，R&D
真的能表示成在给定的搜索空间里搜索吗？从实践的角度，我们只能处理一维和二维的情
况，丁丁说的“一切人在一切方向上的创新”，这就超出我们能够处理的范围了。我们能够在
一个时点讨论多个维度（一般均衡），我们也能在时间连续情形下讨论一个维度（演化稳定
－这就是尼尔森和温特他们的工作），但我们无法讨论时间连续下多个维度的情况，这超出
了理性的范围，但这正是创新的特点。
R&D密度（就是R&D占总资金比例，例如微软好像是5%）由一固定规则决定。
原创能否实现是一个柏松过程。再加上一些常识，就能写出联立方程组，用计算机来算。
创新是不连续的，有跳跃，有“高原现象”。
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