admin 管理员组

文章数量: 1086019


2024年4月15日发(作者：c语言字符串判断)

量化投资中要用到的数学

MIT一牛人对数学在机器学习中的作用给的评述，写得很实际机器学习和计算机视觉

都是很多种数学的交汇场。看着不同的理论体系的交汇，对于一个researcher来说，往往

是非常exciting的enjoyable的事情。不过，这也代表着要充分了解这个领域并且取得有

意义的进展是很艰苦的。Linear Algebra (线性代数) 和 Statistics (统计学) 是最重要和不

可缺少的。这代表了Machine Learning中最主流的两大类方法的基础。一种是以研究函

数和变换为重点的代数方法，比如Dimension reduction，feature extraction，Kernel

等，一种是以研究统计模型和样本分布为重点的统计方法，比如Graphical model,

Information theoretical models等。它们侧重虽有不同，但是常常是共同使用的，对于

代数方法，往往需要统计上的解释，对于统计模型，其具体计算则需要代数的帮助。以代

数和统计为出发点，继续往深处走，我们会发现需要更多的数学。Calculus (微积分)，只

是数学分析体系的基础。其基础性作用不言而喻。Learning研究的大部分问题是在连续的

度量空间进行的，无论代数还是统计，在研究优化问题的时候，对一个映射的微分或者梯

度的分析总是不可避免。而在统计学中，Marginalization和积分更是密不可分——不过，

以解析形式把积分导出来的情况则不多见。Partial Differential Equation （偏微分方程)，

这主要用于描述动态过程，或者仿动态过程。这个学科在Vision中用得比Learning多，

主要用于描述连续场的运动或者扩散过程。比如Level set, Optical flow都是这方面的典

型例子。Functional Analysis (泛函分析)，通俗地，可以理解为微积分从有限维空间到无

限维空间的拓展——当然了，它实际上远不止于此。在这个地方，函数以及其所作用的对

象之间存在的对偶关系扮演了非常重要的角色。Learning发展至今，也在向无限维延伸

——从研究有限维向量的问题到以无限维的函数为研究对象。Kernel Learning 和

Gaussian Process 是其中典型的例子——其中的核心概念都是Kernel。很多做Learning

的人把Kernel简单理解为Kernel trick的运用，这就把kernel的意义严重弱化了。在泛

函里面，Kernel (Inner Product)是建立整个博大的代数体系的根本，从metric, transform

到spectrum都根源于此。Measure Theory (测度理论)，这是和实分析关系非常密切的

学科。但是测度理论并不限于此。从某种意义上说，Real Analysis可以从Lebesgue

Measure（勒贝格测度）推演，不过其实还有很多别的测度体系——概率本身就是一种测

度。测度理论对于Learning的意义是根本的，现代统计学整个就是建立在测度理论的基础

之上——虽然初级的概率论教科书一般不这样引入。在看一些统计方面的文章的时候，你

可能会发现，它们会把统计的公式改用测度来表达，这样做有两个好处：所有的推导和结

论不用分别给连续分布和离散分布各自写一遍了，这两种东西都可以用同一的测度形式表

达：连续分布的积分基于Lebesgue测度，离散分布的求和基于计数测度，而且还能推广

到那种既不连续又不离散的分布中去（这种东西不是数学家的游戏，而是已经在实用的东

西，在Dirchlet Process或者Pitman-Yor Process里面会经常看到)。而且，即使是连续

积分，如果不是在欧氏空间进行，而是在更一般的拓扑空间（比如微分流形或者变换群），

那么传统的黎曼积分（就是大学一年级在微积分课学的那种）就不work了，你可能需要

它们的一些推广，比如Haar Measure或者Lebesgue-Stieltjes积分。Topology（拓扑

学)，这是学术中很基础的学科。它一般不直接提供方法，但是它的很多概念和定理是其它

数学分支的基石。看很多别的数学的时候，你会经常接触这样一些概念：Open set / Closed

set，set basis，Hausdauf, continuous function，metric space, Cauchy sequence,

neighborhood, compactness, connectivity。很多这些也许在大学一年级就学习过一些，

当时是基于极限的概念获得的。如果，看过拓扑学之后，对这些概念的认识会有根本性的

拓展。比如，连续函数，当时是由epison法定义的，就是无论取多小的正数epsilon，都

存在xxx，使得xxx。这是需要一种metric去度量距离的，在general topology里面，

对于连续函数的定义连坐标和距离都不需要——如果一个映射使得开集的原像是开集，它

就是连续的——至于开集是基于集合论定义的，不是通常的开区间的意思。这只是最简单

的例子。当然，我们研究learning也许不需要深究这些数学概念背后的公理体系，但是，

打破原来定义的概念的局限在很多问题上是必须的——尤其是当你研究的东西它不是在欧

氏空间里面的时候——正交矩阵，变换群，流形，概率分布的空间，都属于此。Differential

Manifold (微分流形)，通俗地说它研究的是平滑的曲面。一个直接的印象是它是不是可以

用来fitting一个surface什么的——当然这算是一种应用，但是这是非常初步的。本质上

说，微分流形研究的是平滑的拓扑结构。一个空间构成微分流形的基本要素是局部平滑：

从拓扑学来理解，就是它的任意局部都同胚于欧氏空间，从解析的角度来看，就是相容的

局部坐标系统。当然，在全局上，它不要求和欧氏空间同胚。它除了可以用于刻画集合上

的平滑曲面外，更重要的意义在于，它可以用于研究很多重要的集合。一个n-维线性空间

的全部k-维子空间(kLie Group Theory (李群论)，一般意义的群论在Learning中被运用

的不是很多，群论在Learning中用得较多的是它的一个重要方向Lie group。定义在平滑

流形上的群，并且其群运算是平滑的话，那么这就叫李群。因为Learning和编码不同，更

多关注的是连续空间，因为Lie group在各种群中对于Learning特别重要。各种子空间，

线性变换，非奇异矩阵都基于通常意义的矩阵乘法构成李群。在李群中的映射，变换，度

量，划分等等都对于Learning中代数方法的研究有重要指导意义。Graph Theory（图论)，

图，由于它在表述各种关系的强大能力以及优雅的理论，高效的算法，越来越受到Learning

领域的欢迎。经典图论，在Learning中的一个最重要应用就是graphical models了，它

被成功运用于分析统计网络的结构和规划统计推断的流程。Graphical model所取得的成

功，图论可谓功不可没。在Vision里面，maxflow (graphcut)算法在图像分割，Stereo

还有各种能量优化中也广受应用。另外一个重要的图论分支就是Algebraic graph theory

(代数图论)，主要运用于图的谱分析，著名的应用包括Normalized Cut和Spectral

Clustering。近年来在semi-supervised learning中受到特别关注。这是大牛们做的很好

的综述啊！全文：/discussion/110/

回贴

分享

收藏7

支持0

反对0

关键词：量化投资

Differential

neighborhood

connectivity

compactness


本文标签： 统计 空间 研究 测度 概念

版权声明：本文标题：量化投资中要用到的数学 内容由网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：http://www.roclinux.cn/p/1713183657a622892.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。