admin 管理员组文章数量: 1184232
2024年4月30日发(作者：suggest例句)
国外五大股票交易系统,及其源码
交易系统
交易系统
定义
交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理，有 效的
分析技术，良好的风险控制。它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。它可分为主观 交易系统、
客观交易系统和两者相结合的交易系统。一个交易系统就是一个交易员的心血 结晶，它体现了
交易员的交易哲学。因此它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创 造者手中才能发挥出
最大效果。所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上 稳定盈利的道路。
简介
在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，也很杂，不仅一般股民、期民；市民不 详，
包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云， 特别是一
些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与 一般行情播报
软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不 利于交易系统的研
究、交流与开发.操作。什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系 统是系统交易思维的物化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格 运动的总体性的观察和时间上的
连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本 和交易投资者的这三大要素的全面体
现。关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能 予以更多篇幅作为重点来讨论。但有一点
必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化， 就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软
件或者行情的辅助分析软件可比的。
来源
交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严 格考
证)。大约在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。目前国 内关于交易
系统的专著尚不多，其中波涛的《系统交易方法》公认为经典之作，其他还有 一些，如王大毅
的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。另外雪 峰的《股市技术分析
实战技法》其实也谈得很多而且很实在。国外引进的书有范撒凯的《 通向金融王国的自由之路》，
这本书
主要从趋势跟踪系统的角度来谈，不是很全面。遗憾的是amazon上排名靠前的几本 国外交
易系统经典著作都没有被翻译进来，如《Design, Testing, and Optimization of Trading
Systems》这样的好书。
分类
在统计套利及高频交易之外，交易系统一般可归为五大类型：一、趋势跟随交易系 统
(Trending Systems)
趋势跟随交易系统是在高频交易曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋 势跟
随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后， 由于有了
计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是， 无论怎样现代
化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。
趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。 通
常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下 降通道运
行，并且回撤较小。比如在上升趋势中，调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。
从历史数据来看，市场在30%―35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中，通常 有某
些因素导致投资者更为贪婪(在上升趋势中)或者更为恐惧(在下降趋势中)。投资 者的这些极端
情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势， 往往能够在较短
的时间内获得丰厚的利润。为了抓住市场的大趋势，交易研究者开发出 了相应的趋势跟随系统。
这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希 望简单、快速地赚到钱。那么
趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在 趋势性强的市场或者是带有一定速
度的投机市场中进行交易，振荡行情或者是无趋势的市 场将会是这些交易者的噩梦。
趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。 止损
往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次 赢大钱的
机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足 够多的资金去
抵消这些交易损耗。如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能 应用于市场出现趋势
时，尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易 者尝试将趋势系统应用于
快速振荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易 者不能认识到市场是否适合趋
势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。二、反趋 势交易系统(Countertrending Systems)
反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为，最佳判 定主
流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略。 反趋势
系统存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由 于投资者的
本性所导致的。
反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上， 是
在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。
版权声明：本文标题：国外五大股票交易系统,及其源码 内容由网友自发贡献，该文观点仅代表作者本人， 转载请联系作者并注明出处：http://www.roclinux.cn/p/1714455774a680866.html， 本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，一经查实，本站将立刻删除。
发表评论